Über die Anwendbarkeit eines neuen Fluktuationstests für Korrelationen auf Finanzzeitreihen. - Dominik Wied; Matthias Arnold; Nicolai Bissantz; Daniel Ziggel (AStA Wirtschafts und Sozialstatistisches Arch., 2013)

Multiple break detection in the correlation structure of random variables. - Pedro Galeano; Dominik Wied (Comput. Stat. Data Anal., 2014)

A fluctuation test for constant Spearman's rho with nuisance-free limit distribution. - Dominik Wied; Herold Dehling; Maarten van Kampen; Daniel Vogel 002 (Comput. Stat. Data Anal., 2014)

Identifying Different Areas of Inhomogenous Mineral Subsoil: Spatial Fluctuation Approaches. - Matthias Arnold; Nils Raabe; Dominik Wied (Commun. Stat. Simul. Comput., 2016)